Workflow de Otimização de Margem

Modelagem de Precisão para Chamadas de Margem

Manter a quantidade precisa de garantia exigida para cobrir as chamadas de margem reduz taxas e libera mais capital para alocação. Saber o valor certo a manter costuma ser difícil, mas não com a Everysk.

O workflow de otimização de margem da Everysk simplifica isso: puxa os dados de exigência de margem das corretoras, combina com medidas de risco como o VaR e sugere o valor ótimo de caixa a deixar em margem.

Esses workflows são montados com robôs predefinidos, cada um responsável por uma tarefa da gestão de portfólio. Eles trocam dados entre si e formam workflows customizados e automatizados, feitos para tirar dos seus ombros as cargas operacionais típicas da gestão de portfólio.

Revisão Completa

Automação do Workflow de Otimização de Margem

O Workflow de Otimização de Margem da Everysk usa sete robôs predefinidos, no-code e low-code. O usuário encadeia esses robôs na nossa interface de arrastar e soltar. Continue lendo para ver o papel de cada um em manter o colateral no nível ótimo.

Robô de Integração de Dados de Portfólio

Combina dados de várias fontes: dados de margem e de patrimônio (equity) das corretoras, aportes e resgates, o net asset value (NAV) dos sistemas de back office e os dados de portfólio dos administradores.

Robô Analisador de Dados (Parser)

Faz o parsing dos dados de portfólio, que chegam em vários formatos, armazena tudo na Everysk e mantém o histórico ao longo do tempo. É possível manter datastores separados para organizar os feeds de dados e combiná-los nos robôs conforme a necessidade. Os dados incluem patrimônio do fundo (equity), Net Asset Value (NAV), exigências de margem, posições do portfólio, aportes e resgates.

Robô de Cálculo de Risco

O VaR do portfólio serve como medida da queda esperada de P&L e é calculado com uma configuração definida pelo usuário, a partir da metodologia, da janela de análise (look-back), da frequência de amostragem e do nível de confiança que combinam com o seu perfil de risco.

Robô de Cálculo de Margem

A Everysk tem robôs com uma biblioteca de expressões para operações matemáticas padrão. Definindo as variáveis vindas dos vários robôs de integração, o VaR pode ser escalado para um horizonte de 5 dias, combinado com os dados de margem e multiplicado pela razão entre o patrimônio do fundo (equity) e o Net Asset Value, para chegar ao nível ideal de margem.

Robô de Compliance

Os robôs de compliance da Everysk são flexíveis: puxam valores de outros robôs e rodam checagens customizadas conforme as condições que o usuário define. Aqui, o robô confirma se a conta de margem real passa do valor ótimo ou fica abaixo do nível mínimo.

Robô Gerador de Relatórios

Gera um relatório diário que resume todos os dados que entram no cálculo da margem, mostra o quão perto a conta de margem está do nível ótimo e indica se o gestor de portfólio precisa fazer um ajuste.