Workflow de Exploração de Dados

O repositório de dados da Everysk vem com ferramentas poderosas para investidores consultarem, filtrarem, rodarem analytics e explorarem dados ao longo do tempo. O workflow de automação de exploração de dados faz tudo isso, e mais, com uma interface amigável e sem exigir programação ou SQL.

Os gestores de portfólio têm uma riqueza de dados que costuma ser subutilizada, por vários motivos: os dados ficam espalhados por centenas de planilhas, só existem como fotografias de um momento (point-in-time), dão trabalho demais para extrair de tabelas dinâmicas ou estão presos em sistemas complexos que exigem conhecimento técnico para consultar e acessar.

O robô de exploração de dados da Everysk torna simples montar qualquer filtro, agregação, analytic derivado ou série temporal de que um gestor de portfólio ou de risco precise. A ferramenta permite cálculos numéricos customizados por meio de um motor de expressões flexível e traz um menu de funções de séries temporais para calcular propriedades como somas cumulativas e z-scores móveis

Robô Recuperador de Datastores

Recupera o histórico completo dos dados diários de portfólio e analytics. A Everysk ajuda o cliente a consolidar posições, cálculos de risco e metadados em datastores organizados, marcados com datas e rótulos, o que torna fácil puxar anos de dados para exploração.

Robô Explorador de Dados 1

Os robôs de exploração de dados dão conta de muitas tarefas, de grandes explorações à extração de valores de texto simples. Por exemplo, recuperar metadados úteis para os títulos do relatório, como o nome do fundo, a data mais recente do portfólio e o Net Asset Value (NAV).

Robô Explorador de Dados 2

Crie tabelas com os analytics de risco atuais, agregados por diferentes dimensões. Use os campos configuráveis e o menu de agregação do data explorer para montar uma tabela que soma exposição, VaR e resultados de stress, agrupados pelo seu próprio rótulo de estratégia. Use o motor de expressões para escalar os valores de VaR para um horizonte de 20 dias e o menu de filtragem para excluir ativos de câmbio (FX) e posições de caixa.

Robô Explorador de Dados 3

Aproveite a capacidade do data explorer de percorrer os dados ao longo do tempo. Ao indicar uma lista de datastores, em vez de só o mais recente, você usa as funções de série temporal integradas para extrair rapidamente a série completa de qualquer analytic do conjunto. Neste exemplo, vamos criar uma série temporal do P&L acumulado no ano (YTD) em dólares.

Robô Explorador de Dados 4

O data explorer também gera insights rodando analytics sobre as séries temporais. Por exemplo, o cliente pode puxar o tracking error atual, calcular a média e o desvio-padrão dos últimos doze meses e exibir o z-score atual, para entender como a performance de agora se compara aos níveis históricos.

Robô Gerador de Relatórios

Gera um relatório diário que resume todos os insights extraídos acima. Este robô leva as explorações de dados para um template que visualiza NAV, performance, exposições, risco e tracking error do fundo, em um formato pronto para enviar por e-mail e usar com os stakeholders.